银行合规风险管理警示与防范课程特色与背景
课程收益：
● 从风险全局层面，了解金融体系主要风险；
● 以实际案例为基础，深度解析合规风险的管控点；
● 了解监管层面对非合规操作的处罚措施；
● 从银行内部控制出发，初步掌握风险管理的管理方法；
● 熟悉了解国际风险管理相关监管法规。
课程大纲
课程大纲
第一讲：风险全局层面——金融体系主要风险解析
一、风险管理的价值
1. 风险管理的价值
案例：从明星到魔鬼：瑞银因一人巨亏23亿美元
案例：海南发展银行风险管理案例
案例：成也萧何，败也萧何：中航油风险管理案例
二、金融体系四大风险概览
1. 市场风险概念、内涵、分类及特征
1）利率风险、汇率风险、商品风险和股票风险
2）市场风险的优势：易于计量和建模.
市场风险案例：《东南亚金融危机》
2. 信用风险概念、内涵、分类及特征
1）信用风险就是违约风险
2）信用风险包括违约风险、信用转移风险、交易对手风险和可归因于信用风险的结算风险
3）特点：非正态、信息不对称和非系统性风险
信用风险案例：多米诺骨牌效应
3. 操作风险概念、内涵、分类及特征
1）操作风险仅仅为下侧风险，并不能因承担该风险而给商业银行带来潜在盈利
2）分类：频次、损失程度和发生原因
3）操作风险的特征：内生性、多样性、人为性和非对称性
操作风险案例：《肥手指综合症》
4. 流动性风险概念及分类
1）流动性黑洞
2）资产流动性风险和融资流动性风险
3）流动性风险？挤兑事件
流动性风险案例：广东国际信托投资公司（非银行金融机构破产一案）：
5. 其他风险介绍：声誉风险/战略风险/法律风险/主权风险等
声誉风险案例：《现代版银行抢劫案》
第二讲：风险基础层面——合规风险预警及管控
一、合规风险的范畴意义
1. 风险管控的层阶：合规风险—内部控制—全面风险管理
2. 合规管理的本质
3. 合规管理的终极版—coso框架
二、合规经营与风险管理
1. 合规经营之员工操作风险及防控
案例1：银行员工非法吸收公众存款/柜员失误
案例2：某某国有商业银行为追款冻结账户
案例3：广发银行票据风险事件
2. 合规经营之产品销售风险及把控
案例1：银行员工的“飞单”销售行为
案例2：广西2亿元虚假报表骗贷案
案例3：信用社假造死亡名单核销贷款
3. 合规经营之银行商业贿赂警示
案例：内外联手骗信贷
4. 合规经营的防控与管理
第三讲：风险监管层面——罚款问责黑灰名单
一、《银行业金融机构从业人员职业行为指引》要点解读
1. 从业人员职业行为
2. 关键岗位从业人员职业行为
二、银监会严打银行违规的相应措施
1. 罚款+问责
2. 银行从业人员黑名单和灰名单
案例：《上海银行业从业人员处罚信息系统》
第四讲：风险管理主要方法——内部控制
一、内部控制
1. 内部控制的概念
2. 内部控制的具体做法
1）内部控制风险体系
2）三层内审机制
案例：中国银行/美国银行的内部控制实践
二、风险损失估计
1. 潜在损失估计
2. 压力测试
案例：阿根廷债务危机
三、风险准备金计提
1. 风险准备金的定义
2. 风险准备金的规定
3. 风险准备金计提的意义
四、资本计提及配置
1. 资本充足率与资本
2. 资本充足率与风险加权资产
五、风险调整绩效配置
1. 经济资本及风险调整后绩效度量
2. 风险调整后资本收益率
案例：包子铺的故事
第五讲：延伸内容—国际相关监管法规介绍
一、巴塞尔协议体系概览
1. 巴塞尔协议之前的银行资本监管
2. 巴塞尔委员会历史沿革
3. 巴塞尔协议Ⅰ——资本充足率
4. 巴塞尔协议Ⅱ——提出三大支柱
5. 巴塞尔协议Ⅲ——提高各资本要求底线以抵御金融危机
